Tính thực tế trong thực thi
Các thuộc tính khai báo strategy cho slippage, commission, margin, pyramiding và giả định limit-fill — cách mô hình hóa thực thi backtest thực tế.
Tính thực tế trong thực thi#
Bộ ví dụ bao gồm các strategy chuyên biệt cho slippage, commission, margin, pyramiding và giả định limit-fill. Các thuộc tính này nên được coi là các bề mặt tác giả hạng nhất, không phải các phần bổ sung mơ hồ được thêm sau phần thảo luận về trade-frame.
Tham chiếu thuộc tính#
| Thuộc tính | Tác động | File ví dụ |
|---|---|---|
slippage | Tính thực tế trong fill của backtest. | pynescript_slippage_strategy.py |
commission_type, commission_value | Mô hình hóa phí. | pynescript_commission_strategy.py |
default_qty_type, default_qty_value, margin_long, margin_short | Kích thước theo phần trăm và giả định margin. | pynescript_margin_strategy.py |
pyramiding | Các lệnh entry bổ sung cùng chiều. | pynescript_pyramiding_strategy.py |
backtest_fill_limits_assumption | Mức độ nghiêm ngặt của limit fill trong backtest. | pynescript_limit_fill_assumption_strategy.py |
Cách sử dụng#
Đặt các thuộc tính này dưới dạng kwargs trên khai báo strategy(...):
from source import strategy, input, build_mapped_trade_frame
strategy(
"Realistic Execution Strategy",
overlay=True,
process_orders_on_close=True,
slippage=2,
commission_type="percent",
commission_value=0.1,
default_qty_type="percent_of_equity",
default_qty_value=10,
pyramiding=1,
backtest_fill_limits_assumption="worse_case",
)